R Sistematiese Trading

FINC 621 Finansiële Wiskunde en modellering II (FINC 621) is 'n klas nagraadse vlak wat tans by Loyola Universiteit in Chicago aangebied tydens die winter kwartaal. FINC 621 verken onderwerpe in kwantitatiewe finansies, wiskunde en programmering. Die klas is prakties van aard en bestaan ​​uit beide 'n lesing en 'n laboratorium komponent. Die laboratoriums gebruik maak van die R programmeringstaal en studente word verwag om hul individuele opdragte aan die einde van elke klas voor te lê. Die einddoel van FINC 621 is om studente toe te rus met praktiese gereedskap wat hulle kan gebruik om te skep, model en ontleed eenvoudige handel strategieë. 'N paar nuttige R skakels Oor die Instrukteur Harry G. is 'n senior kwantitatiewe handelaar vir 'n HFT handel firma in Chicago. Hy het 'n master8217s graad in elektriese ingenieurswese en 'n master8217s graad in Finansiële Wiskunde aan die Universiteit van Chicago. In sy vrye tyd, Harry leer 'n gegradueerde vlak kursus in Kwantitatiewe Finansies aan die Loyola Universiteit in Chicago. Hy is ook die skrywer van Kwantitatiewe Trading met R. Systematic handel geword Maart 2008 Status: toets 1537 Posts Ek het besluit om hierdie draad oop te maak om te gesels oor sistematiese handel en ontwikkeling van strategieë in quotquantifiablequot manier. Op hierdie oomblik het ek besluit om weg van Meta Trader dat ek in die eerste plek met behulp van my handel strategie toetsing en ontwikkeling dom skuif, ja ek weet. Ek is die hersiening van alle vorme van platforms en almal van hulle lyk nogal nie wat Im op soek na so Im gaan my eie toets platform te bou tydens die draad en bespreek die proses meer daaroor tydens die draad. Im gaan 'n bietjie anders roete as die meeste van die mense gaan goed die meeste van die kleinhandel folk ten minste en gebruik 'n databasis om al die data te stoor. Op die oomblik het ek reeds 'n stewige skedule met 1 minuut data sedert 2001 gestoor vir alle hoofvakke so as iemand wil 'n insig in die daaglikse reekse ens het, voel vry om te vra Sy gaan ongeveer 5 sekondes neem om 'n statistiese tabel van Londen te sien opening wissel byvoorbeeld. Im ook gaan databasis 'n bietjie anders te gebruik as die meeste mense maar weer, later meer hieroor. Im gaan ook bespreek hoe om elemente te skei van 'n stelsel en wat regtig 'n stelsel wenk: daar is drie elemente wat kan verdeel word om kleiner elemente en hoop om 'n paar idees oor hoe om dit te verduidelik verder kry. Ek hoop ook ons ​​kan 'n paar kwantifiseerbare kante tydens die draad, maar dis nog steeds vind iets dis heeltemal oop en ek hoop om 'n paar idees van die mense na aanleiding van die draad te kry. Ek is van plan om outomatisering voeg outomaties toevoegings tot stelsels Ek is van plan om te toets te ontdek, maar hierdie is 'n soort van 'n gevorderde stuff en miskien moet ek praat oor hierdie na die grondwerk gedoen. Ek wil mense waarsku, ek het agtergrond in tegnologie en ek is programme vir 15 jaar doen en handel 'n bietjie minder as 10 min of meer aktief, op 'n paar jaar het ek didnt handel glad sodat ek soms heeltemal onderskat hoe hard die tegnologie dinge is vir 'n paar mense, voel vry om enigiets te vra. Dis daaroor. Kom ons kyk waar ek die eerste keer moet gaan .. As jy wil 'n paar statistiese data te kry oor hoofvakke, voel vry om te vra, ek kan 'n paar besonderhede te plaas sonder om te vra. Ek het net die basiese dinge reg nou, ek moet die raamwerk om meer gevorderde stuff Sommige skakels na ander webwerwe wat verband hou met sistematiese handel ek vir almal om interessante skakels plaas of blaai afgelope dié Sistematiese handel subreddit Materiaal wat verband hou met sistematiese handel oopgemaak hierdie te kry voltooi open source sagteware wat verband hou met sistematiese handel geword Februarie 2008 Status: skuil. 116 Pos Eerstens, hoe kan jy definieer 'n Forex dag vir 'n daaglikse reeks Sedert sy 'n 24-uur-mark wat keer doen jy Anders gebruik, sou ek belangstel in sommige USD / JPY daaglikse reekse, en moontlik 'n bietjie verduideliking oor hoe jy so 'bepaal word nommers. Wat sagteware het jy, waar het jy jou data te kry, hoe kan jy dit toets, ens Dit sal wonderlik wees, danksy Al wat ek vra vir 'n kans om die geld te bewys nie my gelukkig maak. Ek hoop ons kan 'n goeie gesprek hier gaan, mikkom, dit klink asof ons soortgelyke dinge doen, ek doen suiwer sistematiese handel Ek het net klaar hosting my ATS op 'n Linux-knoop in CA naby aan die MB poorte te wees, ek gebruik C en 'n Postgres databasis. Ek het saam met MySQL (getoets 'n bietjie Berkeley DB eerste, maar verrassend MySQL is vinniger) en Java. c is vinniger, maar Java is makliker om te versprei as ek besluit om 'n groep op 'n sekere punt te kry. MySQL is nie juis 'n top databasis, maar MyISAM is oor die vinnigste motor daar is wanneer jy baie qeries en handel navorsing is al oor die navrae en Ek is nie te belangstel in transaksionele funksies met hierdie raamwerk. Ek het saam met MySQL (getoets 'n bietjie Berkeley DB eerste, maar verrassend MySQL is vinniger) en Java. c is vinniger, maar Java is makliker om te versprei as ek besluit om 'n groep op 'n sekere punt te kry. MySQL is nie juis 'n top databasis, maar MyISAM is oor die vinnigste motor daar is wanneer jy baie qeries en handel navorsing is al oor die navrae en Ek is nie te belangstel in transaksionele funksies met hierdie raamwerk. Ek het 'n blik op MySQL, dit is vinniger en meer gewild, maar dit lyk asof hulle moes soort van 'n ramp met 'n onlangse vrystelling nie na wense, glo die bestuur is nou fokus op funksies. Ek dont hardloop baie groot historiese navrae, ek wil net die data om veilig te wees. Ek hou net die prevoius maande ter waarde van data vir redes wat ek dink ons ​​voorheen bespreek op 'n ander draad. Edit: Nou dink ek terug was daar 'n paar betaamlik arbitrêre beperkings met die MySQL tyd tempel, ek TIMESTAMP die orde te stuur tyd en vul die tyd af tot die naaste millisekonde, as ek reg onthou MySQL het net die tweede resolusie. Ek doen dit Time Stamping ten einde die doeltreffendheid van gesimuleerde handel teen werklike meet. Die verbreking van 'n golf kan die hele see nie verduidelik. Ek het 'n blik op MySQL, dit is vinniger en meer gewild, maar dit lyk asof hulle moes soort van 'n ramp met 'n onlangse vrystelling nie na wense, glo die bestuur is nou fokus op funksies. Ek dont hardloop baie groot historiese navrae, ek wil net die data om veilig te wees. Ek hou net die prevoius maande ter waarde van data vir redes wat ek dink ons ​​voorheen bespreek op 'n ander draad. Edit: Nou dink ek terug was daar 'n paar betaamlik arbitrêre beperkings met die MySQL tyd tempel, ek TIMESTAMP die orde te stuur tyd en vul die tyd af tot die naaste. Ek dink ek is nie van plan om sy 'n bietjie irrelevant, maar basies beide MySQL en postgres volwasse databasisse te kry in die databasis bespreking hier. Postgres is in die verlede bekend vir korrupsie so net kry jou daaglikse rugsteun nie. Ek dink die nuwe weergawes is beter ek dink jy is korrek oor mikro / millisekonde ding is, ek is nie van plan om 'n hoë frekwensie dinge ten minste nog doen, sodat sy nie 'n probleem vir my. A handel stelsel is 'n kombinasie van volgende dinge Opening n handel Sluiting n bedryf of wat ek noem posisie bestuur Dis dit. Eenvoudige eh nie regtig nie. Dis hoekom ons moet verskillende afdelings van elk van die bogenoemde te definieer. Ek probeer om my gedagtes hieronder Overline. Toetrede tot 'n handel - Meganiese reëls vir verwek 'n inskrywing posisie. Dit is 'n sneller vir inskrywing metode om te begin. - Toegang metode - hoe in posisie aan te gaan (enkele inskrywing op 'n sekere punt, vervaag in, tik op die mark wanneer sekere tweede reëls wedstryd - baie goed hier kan bygevoeg word) - Kies 'n posisie bestuur metode vir geloop ambagte. Posisie bestuur kan word verdeel sodat dele van posisie (byvoorbeeld gedeel deur persentasie of 'n ander metode) bestuur word in 'n ander manier. Posisie sizing - ek sou altyd saam met r vir totale posisie grootte - Reëls om risiko vlak as dit nodig is verander - (inskrywing metode bepaal hoe die risiko is verdeel as inskrywing gedoen met verskeie posisies) posisie bestuur - Wanneer 'n posisie of 'n gedeelte van 'n posisie gesluit - aanpassing van quotslquot en quottpquot (ook fraksionele SL en tp) - (moontlikheid van verwek van ander ambagte gebaseer op geslote handel) Ek sou baie bly om te hoor wat Im vermiste as ek mis iets wees. Im probeer om al die belangrikste elemente van sistematiese handel om hierdie eenvoudige artikels in te samel. A handel stelsel is 'n kombinasie van volgende dinge Opening n handel Sluiting n bedryf of wat ek noem posisie bestuur Dis dit. Eenvoudige eh nie regtig nie. Dis hoekom ons moet verskillende afdelings van elk van die bogenoemde te definieer. Ek probeer om my gedagtes hieronder Overline. Toetrede tot 'n handel - Meganiese reëls vir verwek 'n inskrywing posisie. Dit is 'n sneller vir inskrywing metode om te begin. - Toegang metode - hoe in posisie (enkele inskrywing op 'n sekere punt in te gaan, vervaag in, tik op die mark wanneer sekere tweede reëls wedstryd -. Baie dinge Wil jy ook op die vraag sluit wanneer moet ek handel (of nie handel dryf) stelsel x Ek dink dis gedek deur posisie sizing reël en inskrywing sneller reël. Ek persoonlik dont ooit heeltemal gesluit stelsel, net pas die risiko om 'n baie lae. Of praat jy stelsel vrot Ive nog nooit gehoor van die term stelsel vrot, maar ek dink ons praat oor dieselfde ding, stelsels word min of meer winsgewend met verloop van tyd. in plaas daarvan om die aanpassing van risiko Ek skakel stelsels op of af, maar dit kom alles neer op dieselfde vraag, en dit is hoe ek reageer op veranderinge in winsgewendheid of meer spesifiek hoe kan ek 'n metrieke om winsgewendheid te wys om my risiko te pas. die verbreking van 'n golf kan die hele see nie verduidelik. Ive nog nooit gehoor van die term stelsel vrot, maar ek dink ons ​​praat oor dieselfde ding, stelsels meer of minder winsgewend met verloop van tyd. in plaas daarvan om die aanpassing van risiko Ek skakel stelsels op of af, maar dit kom alles neer op dieselfde vraag, en dit is hoe ek reageer op veranderinge in winsgewendheid of meer spesifiek hoe kan ek wys 'n metrieke om winsgewendheid ten einde om my risiko te pas. Ek het nog nooit in staat om 'n stewige metrieke doen vir stelsel doeltreffendheid (gewoonlik jy weet nooit wanneer byvoorbeeld reeks uitbreiding treffers na 'n lang geheel verslaan tydperk), maar my gedagtes is dat die metrieke resultate te gebruik moet word gekarteer om risiko, nie noodwendig 1 was: 1 though. wysig: net om te verduidelik ja daar is 'n paar aspekte wat 'n beter verwagting gee, byvoorbeeld vir tempo stelsels groot breakouts geneig om te gebeur wanneer wisselvalligheid is om af te gaan, maar ek het nie in staat was om dit aan soveel betroubaarheid kwantifiseer as ek sou wil was, dus Ek hoop dat my raamwerk sal help in daardie. Ek dont wil dinge en dis raai waarom ek terug na vaste r in my lewe handel en nie verskuif veranderlike r. Sy gaan baie interessant wees om te sien hoe sharpes en so ar geraak wanneer ekstra risikobestuur bygevoeg (Ek is geneig om dit te doen beide maniere so siek ook risiko op positiewe verwagting toeneem). Acrary (op elitetrader) het nogal 'n interessante idee vir die toets as rand effetictive nog, ek hoop ek hoef hom parafraseren maar die idee was om baie ewekansige ambagte te voer en vergelyk jou stelsels ambagte teen hulle om te sien of die rand geldig was nog. Doeltreffendheid van jou stelsel versus ewekansige ambagte is een metrieke dat ek wonder maar sy meer van 'n stelsel vrot meting as werklike meting van wanneer 'n stelsel gebruik. Im gaan 'n outomatiese ontdekking algoritme wat gaan deur jou handel geskiedenis en kyk vir 'n tydperk waar die ambagte was die meeste onsuksesvolle en vind algemene kenmerke van die kurwe by die punte te implementeer, maar daar moet nog 'n paar menslike fabriek daar wees, want ek baie goed hoe verstaan slegte krommepassing kan ja ek het evolusionêre metodes in die verlede getoets. Dit bevorder post is 'n advertensie gegenereer met our32. reddit, 5,00 0,32 rsaquo,. . , 32ads subreddit. . ,,,. ,. 32 / subreddits / Trading artikel Biblioteek deur Michael R. Bryant Sistematiese handel verwys na die koop en verkoop van finansiële instrumente, soos aandele of forex, met behulp van 'n vooraf gedefinieerde handel strategie genoem 'n handel stelsel. Die meeste handel stelsels gekodeer in 'n sogenaamde script taal wat hulle in staat stel om uitgevoer word op 'n makelaars verhandelingsplatform. Die alternatief vir sistematiese handel heet diskresionêre handel, waarin die handelaar maak koop en verkoop besluite op 'n handel-deur-handel basis. Sy het dikwels gesê dat die werk van 'n sistematiese handelaar is om sy / haar stelsel te volg, terwyl die diskresionêre handelaar sy / haar strategie kan verander, afhangende van hoe die mark ontwikkel. Een van die belangrikste voordele van sistematiese handel is dat dit help om emosionele besluitneming van die handel proses verwyder. Wanneer die regte geld is op die spel in die markte, kan die emosies van vrees en gierigheid maklik oorweldig rasionele besluitneming. Dit kan verminder word tot 'n groot mate deur 'n handel strategie wat die besluite maak vir jou. Nog 'n voordeel is dat die meeste handel stelsels kan outomatiese word, wat beteken dat die koop en verkoop bestellings kan outomaties uitgevoer word deur jou makelaar verhandelingsplatform as die stelsel tydens lewende handel loop. Dit lei tot vinniger uitvoering van die handel bestellings en verminder die waarskynlikheid dat 'n bedryf kan word gemis as gevolg van tweede-raai of huiwering. Outomatiese uitvoering orde maak dit ook moontlik om strategieë handel met 'n kort tyd duur. Byvoorbeeld, kan 'n handel stelsel wat loop op 'n minuut bars van die E-mini SampP 500 futures moeilik wees om met die hand uit te voer, maar kan goed werk as outomatiese. Omdat sistematiese handel strategieë tipies in 'n script of programmeertaal geskryf, kan hulle gewoonlik getoets op historiese data. Hierdie vermoë om back-toets 'n handel strategie is een van die grootste voordele van sistematiese handel. Terug-toets vir jou vertel hoe goed die strategie sou gedoen het in die verlede. Terwyl terug getoets prestasie nie die geval waarborg vir die toekoms, kan dit baie nuttig wees wanneer die evaluering van potensiële strategieë. Die terugslag getoets resultate kan gebruik word om strategieë wat óf dit nie pas by jou handel styl of is nie geneig om jou prestasie doelwitte te bereik uit te skakel. Handelaars nuut sistematiese handel dikwels wonder of die sistematiese benadering winsgewend kan wees. Hulle soms glo dat net koop-en-hou te belê is nuttig in die lang termyn. Die werklikheid is dat professionele handelaars, soos hedge fund handelaars en sogenaamde Commodity Trading Adviseurs (GTA's), het winsgewend is die handel hul kliënte geld vir baie jare die gebruik van handel stelsels. Hierdie professionele mense, wie se handel rekords geouditeer, het getoon vir dekades dat sistematiese handel winsgewend kan wees. Ten spyte van die voordele van sistematiese handel, is daar risiko's sowel. Die primêre risiko kies van 'n handel stelsel wat swak is ontwerp. A handel stelsel kan swak ontwerp word vir verskeie redes, insluitend om oor-pas op die mark, wat gebaseer is op onrealistiese aannames, of met behulp van onvoldoende kontrole risiko. As jy kies om jou eie stelsel te ontwerp, moet jy kennis van handel in die mark sowel as strategie boutegnieke het. As jy besluit om 'n stelsel te koop, is die grootste uitdaging die evaluering van potensiële strategieë en kies die beste een wat gebaseer is op jou handel voorkeure en prestasiedoelwitte. Veronderstelling youve gekies 'n lewensvatbare handel stelsel, is daar risiko's tydens lewende handel sowel. Hierdie risiko's sluit in tegnologie-verwante risiko's en uitvoering risiko's. Veral vir outomatiese handel, kan die spoed van jou internet-verbinding 'n faktor in die uitvoering handel. Dit is ook nodig om te weet hoe om jou verhandelingsplatform sal reageer as jy aansluit verloor. Sal jy in staat wees om 'n afrit bestelling te plaas oor die telefoon, indien nodig, en sal die stelsel behoorlik op hoogte van jou poste te hou wanneer dit kom terug op 'n ander uitvoering risiko is glip, wat is die verskil tussen die prys waarteen 'n handel bestelling geplaas en die prys waarteen die orde is gevul. Die bedrag van glip jy kan staatmaak op jou makelaar en die makelaars platform, sowel as die mark en tydraamwerk. As jy dit nie aanvaar voldoende glip by die evaluering van 'n strategie, kan jy vind dat die prestasie resultate tydens live handel is onder jou verwagtinge. Laastens, geen handel stelsel bly winsgewend vir ewig. Selfs die beste handel strategie kan ophou werk as sy op grond van 'n kenmerk van die mark wat verander. Soms, 'n klein verandering aan die stelsel, soos die verandering van 'n inset waarde, kan sy prestasie te herstel. Maar selfs al is die strategie is kerngesond, sy altyd raadsaam om sy prestasie te spoor en bereid wees om op te hou handel as dit nie meer werk nie. As youd graag in kennis gestel word van nuwe ontwikkelinge, nuus, en spesiale aanbiedinge van Adaptrade sagteware, sluit gerus by ons e-pos lys. Dankie you. by Michael R. Bryant Sistematiese handel metodes is die basis vir handel stelsels en outomatiese handel strategieë. Dit bestaan ​​uit tegniese aanwysers of ander wiskundige metodes wat gebruik word om objektief koop en verkoop seine in die finansiële markte te genereer. Sommige van die mees populêre metodes is in gebruik sedert voor die koms van rekenaars, terwyl ander metodes is meer onlangse. In hierdie artikel word tien van die mees gewilde sistematiese metodes gevind in die handel stelsels. Bewegende gemiddelde CROSSOVER. Handel stelsels wat gebaseer is op die crossover van twee bewegende gemiddeldes van verskillende lengtes is miskien die mees algemene sistematiese handel metode. Hierdie metode sluit ook trippel bewegende gemiddelde CROSSOVER, sowel as die bewegende gemiddelde konvergensie divergensie (MACD) aanwyser, wat is die verskil tussen twee eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die bewegende gemiddeldes hulself kan bereken word in 'n verskeidenheid van maniere, soos eenvoudige, eksponensiële, geweeg, ens Channel breakouts. In hierdie metode, is 'n prys kanaal gedefinieer deur die hoogste hoog en laagste laag oor 'n paar afgelope aantal bars. 'N Handelsmerk is te kenne gegee toe die mark breek uit bo of onder die kanaal. Dit is ook bekend as 'n Donchian kanaal, wat tradisioneel gebruik 'n blik terug lengte van 20 dae. Die befaamde skilpad stelsel is na bewering gebaseer op kanaal breakouts. Wisselvalligheid breakouts. Dit is soortgelyk in sommige opsigte aan breakouts te kanaliseer, behalwe dat in plaas van die gebruik van die hoogste hoog en laagste laag, is die tempo gebaseer op die sogenaamde wisselvalligheid. Wisselvalligheid is tipies verteenwoordig deur die gemiddelde ware omvang (ATR), wat in wese 'n gemiddeld van die bars bereik, aangepas vir die opening van gapings, oor 'n paar afgelope aantal bars. Die ATR word by of afgetrek word van die huidige bars prys om die tempo prys te bepaal. Ondersteuning / weerstand. Hierdie metode is gebaseer op die idee dat as die mark is onder 'n weerstand vlak, sal dit moeilik kruising bo daardie prys het, terwyl as sy bo 'n steunvlak, dit sal moeilik aan die slaap onder daardie prys het. Sy beskou beduidende wanneer die mark breek deur 'n ondersteuning of weerstand vlak. Ook, wanneer die mark breek deur n weerstand vlak, daardie prys word die nuwe steun vlak. Net so, wanneer die mark daal deur 'n steunvlak, daardie prys word die nuwe weerstandvlak. Die ondersteuning en weerstand vlakke is gewoonlik gebaseer op onlangse, beduidende pryse, soos onlangse hoogtepunte en laagtepunte of ommekeer punte. Ossillators en siklusse. Ossillators is tegniese aanwysers wat beweeg binne 'n bepaalde reeks, soos nul tot 100, en verteenwoordig die mate waarin die mark is oorgekoop of oorverkoop. Tipiese ossillators sluit Stochastics, Williams R, tempo van verandering (ROC), en die relatiewe sterkte aanwyser (RSI). Ossillators ook die sikliese aard van die markte te openbaar. Meer direkte metodes van siklus analise is ook moontlik, soos die berekening van die dominante siklus lengte. Die siklus lengte kan gebruik word as 'n inset aan ander aanwysers of as deel van 'n prys voorspelling metode. Prys patrone. 'N Prys patroon kan so eenvoudig wees soos 'n hoër sluitingsprys of so ingewikkeld soos 'n kop-en-skouers patroon wees. Talle boeke is geskryf oor die gebruik van die prys patrone in die handel. Die onderwerp van die Japannese kers stokke is in wese 'n manier van kategorisering verskillende prys patrone en dit te koppel aan gedrag mark. Prys koeverte. In hierdie metode, is bands bo en onder die mark gebou sodanig dat die mark gewoonlik bly binne die bands. Bollinger bands, wat die breedte van die koevert van die standaardafwyking van die prys te bereken, is waarskynlik die mees algemeen gebruikte tipe prys koevert. Trading seine is tipies gegenereer wanneer die mark raak of gaan deur óf die boonste of onderste band. Tyd van die dag / dag-van-week. - Time gebaseer handel metodes, gebaseer óf op die tyd van die dag of die dag van die week, is redelik algemeen. 'N Bekende stelsel handel vir die SampP 500 termynkontrakte gekoop op die oop op Maandae en opgewonde oor die einde. Dit het die voordeel van 'n neiging van die mark het in dié tyd om handel te dryf op Maandae. Ander sistematiese benadering beperk ambagte sekere tye van die dag wat geneig is om sekere patrone, soos tendense, terugskrywings, of 'n hoë likiditeit bevoordeel. Deel. Baie sistematiese handel metodes is uitsluitlik gebaseer op pryse (oop, hoog, laag en naby). Maar volume is een van die basiese komponente van die mark data. As sodanig, metodes gebaseer op volume, terwyl minder algemeen as prys gebaseerde metodes, is opmerklik. Dikwels, handelaars gebruik volume te bevestig of te bekragtig 'n mark beweeg. Sommige van die mees algemene sistematiese metodes gebaseer op volume is die volume gebaseer aanwysers, soos on-balans volume (OBV), die opeenhoping / verspreiding lyn, en die Chaiken ossillator. Vooruitskatting. Mark vooruitskatting gebruik wiskundige metodes om die prys van die mark te voorspel op 'n sekere tyd in die toekoms. Vooruitskatting is kwalitatief anders as die bogenoemde metodes, wat ontwerp is om verhandelbare marktendense of patrone te identifiseer. In teenstelling hiermee het 'n handel stelsel wat gebaseer is op vooruitskatting kan, byvoorbeeld, die koop van die mark vandag as die voorspelling is vir die mark om hoër 'n week van vandag af wees. Hou asseblief in gedagte dat hierdie lys is gebaseer op gewildheid, wat nie noodwendig dieselfde as winsgewendheid. Suksesvolle handel stelsels in diens dikwels 'n kombinasie van metodes en dikwels in onkonvensionele maniere. Ook sy moontlik dat ander, minder gewild metodes kan meer winsgewend in sommige gevalle wees. As youd graag in kennis gestel word van nuwe ontwikkelinge, nuus, en spesiale aanbiedinge van Adaptrade sagteware, sluit gerus by ons e-pos lys. Dankie.